1、華盛頓大學金融工程專業(yè)研究生怎么樣？

　　華盛頓大學金融工程專業(yè)研究生開設(shè)在商學院，2022USNews全美排名第19，實力很強。華盛頓大學金融工程專業(yè)研究生是一門以數(shù)量分析工具為基礎(chǔ)，利用數(shù)學，計算機學科的優(yōu)勢特點對金融產(chǎn)品尤其金融衍生物如證券，期貨，期權(quán)等進行研究的學科。該專業(yè)主要培養(yǎng)學生利用數(shù)學和計算機學科對金融產(chǎn)品的分析能力。

　　2、華盛頓大學金融工程專業(yè)研究生課程介紹：

　　Investment Science (投資學)：這門課程介紹了投資學的數(shù)學、統(tǒng)計和金融基礎(chǔ)。理論概念的學習將通過使用R語言編程練習來加強。材料的范圍類似于MBA水平的投資課程，但在一個顯著更高的量化水平。主題包括：利率基本理論，利率及固定收益證券的期限結(jié)構(gòu)，均值-方差投資組合理論，因子模型與CAPM，風險偏好和度量。

　　Financial Data Science (金融數(shù)據(jù)科學)：這門課程介紹計算金融應(yīng)用的金融模型和數(shù)據(jù)分析。通過R語言編程作業(yè)學習在關(guān)鍵的定量金融領(lǐng)域中的統(tǒng)計分析、建模方法、和計算技術(shù)，具體有因子建模、金融時間序列、投資組合分析。主題包括：金融數(shù)據(jù)可視化，回歸方法與因子模型，主成分分析，金融時間序列建模，參數(shù)法與非參數(shù)法。

　　Asset Allocation and Portfolio Management (資產(chǎn)配置與組合管理)：這門課主要講在現(xiàn)實世界的約束和成本下，利用Python編程進行只做多和多空結(jié)合的組合優(yōu)化；用于處理fat-tailed skewed asset return的經(jīng)典均值-方差模型和現(xiàn)代均值-下行風險模型；基于因子模型的優(yōu)化與風險分析；股票、混合資產(chǎn)類別和對沖基金的投資組合。主題包括：均值方差優(yōu)化(MVO)理論基礎(chǔ)，投資組合績效分析和回測，下行和尾部風險度量、預期虧空、一致風險度量等等。

　　Options and Other Derivatives (期權(quán)和其他衍生品)：這門課程講解期權(quán)和其他衍生產(chǎn)品定價的理論、統(tǒng)計建模和計算方法的基礎(chǔ)知識，將數(shù)學和統(tǒng)計理論與Python編程練習結(jié)合在一起。主題包括：金融合約簡介，遠期、期貨和期權(quán)，衍生品定價的二項模型，套利和資產(chǎn)定價的基本定理，不完全市場，隨機微分導論，Black-Scholes模型和希臘字母(價格敏感性)。

　　Ethics in Finance (金融職業(yè)道德)：這門課幫助學生了解在金融市場，金融管理和金融服務(wù)的道德行為，證明一個應(yīng)用的理解的倫理理論。教授帶領(lǐng)學生探討對金融倫理挑戰(zhàn)的評估和回應(yīng)，包括金融法律法規(guī)及與計算金融和風險管理相關(guān)的現(xiàn)代應(yīng)用的案例研究。

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